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5/24のポジション

利確後、反転してCALLをLongしていたのですが一旦損切(-20万)し、
再度買い目線でINしております。

損切した理由としては、LongしたCALLが10250だったこと。
ここまで下落すると急上昇しても、大きな反発があっても大きな戻りが
見込めないとおもったのですが、このポジションの移動はいろんな意味で
反省の残るところです。

CALLをLongしたそもそもの理由としては、金曜日の時点で戻りの基調を
感じたためで、ここからの反発で大きなゲインが期待できるからでした。

結果論としては

 24日:停滞
 25日:大幅下落
 
という感じで、予想を裏切られた格好でした。

相場を当てるつもりは毛頭ないのですが、こういうときのポジションの
とり方ひとつでマイナスを極力少ないものにできるかなと。

今回の場合は自分なりに考えた結果、4つの方法があるかなと。
1)CALL Longをした際、2つほどFar SideのCallをShortでヘッジ

2)今のようなボラの大きな相場は一旦動きが止まるとボラが剥げて
 プレミアムが下がるので、先物でINする
 
3)PUT Longでヘッジ

4)CALLをひたすら買い下がる

5)FarSideのCALLを枚数を重ねていく

昨日の段階ではここまで考えずに2のPUT Longでヘッジをしたのですが、
あとあと考えてみると、

・1)と4)のあわせ技
・2)と3)のあわせ技
・5)を徹底

のパターンが良いかなと。(ちなみに今のポジは3と4の合せ技…)

戻りが限定的と考えてる以上、個人的には1)と4)の合せ技にしておけば、
Shortもとれてよかったのかもしれませんがこのあたりは検証が必要なところですね。

現在のポジションは以下の通り

(現物)
8961 森トラストREIT 684575円×1株

(先物)
ミニ先物(9月限) 買 9655円×10枚

(オプション)
06c-10000 買 137円×3枚
06p-9000 買 135円×3枚

今にしてみればなんて中途半端なポジションをとったのかなと反省しきりです。
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Author:しおじゃけ
投資を始めて、はや8年。
今まで指数のみを追いかけて投資を行っていましたが、相場の流れを感じつつ投資をおこないたいと日々、勉強中です。

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